covarSamp

Вычисляет значение Σ((x - x̅)(y - y̅)) / (n - 1)

​

covarSamp

Добавленный в: v1.1.0

Вычисляет выборочную ковариацию:

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n - 1}$$

Эта функция использует численно нестабильный алгоритм. Если в вычислениях требуется численная устойчивость, используйте функцию covarSampStable. Она работает медленнее, но даёт меньшую вычислительную погрешность.

Синтаксис

covarSamp(x, y)

Псевдонимы: COVAR_SAMP

Аргументы

• x — Первая переменная. (U)Int* или Float* или Decimal
• y — Вторая переменная. (U)Int* или Float* или Decimal

Возвращаемое значение

Возвращает выборочную ковариацию между x и y. При n <= 1 возвращается nan. Float64

Примеры

Базовое вычисление выборочной ковариации

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);

SELECT covarSamp(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─covarSamp(x_value, y_value)─┐
│           7.206275555555556 │
└─────────────────────────────┘

Одно значение возвращает NaN

Query

SELECT covarSamp(x_value, y_value)
FROM series LIMIT 1

Response

┌─covarSamp(x_value, y_value)─┐
│                         nan │
└─────────────────────────────┘