lag - ClickHouse Documentation

返回有序窗口帧中当前行之前指定物理偏移位置处的值。此函数与 lagInFrame 类似，但始终使用 ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING 窗口帧。语法

lag(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

有关 window function 语法的更多信息，请参见：Window Functions - Syntax。参数

x — 列名。
offset — 要应用的偏移量。(U)Int*。 (可选，默认为 1) 。
default — 当计算得到的行超出窗口帧边界时返回的值。 (可选，省略时默认为该列类型的默认值) 。

返回值

在有序窗口帧中，当前行之前指定物理偏移位置处的行上计算得到的值。

示例本示例查看某只股票的历史数据，并使用 lag 函数计算该股票收盘价的日环比变化值和百分比变化。

Query

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- opening price
    `high`   Float32, -- daily high
    `low`    Float32, -- daily low
    `close`  Float32, -- closing price
    `volume` UInt32   -- trade volume
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

Query

SELECT
    date,
    close,
    lag(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Response

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
│ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
│ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
│ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
│ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
│ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘