covarPop

Calcula a covariância populacional

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covarPop

Introduzido em: v1.1.0

Calcula a covariância populacional:

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}$$

Esta função utiliza um algoritmo numericamente instável. Se você precisar de estabilidade numérica nos cálculos, use a função covarPopStable. Ela é mais lenta, mas apresenta um erro computacional menor.

Sintaxe

covarPop(x, y)

Aliases: COVAR_POP

Argumentos

• x — Primeira variável. (U)Int* ou Float* ou Decimal
• y — Segunda variável. (U)Int* ou Float* ou Decimal

Valor retornado

Retorna a covariância populacional entre x e y. Float64

Exemplos

Cálculo básico de covariância populacional

Consulta

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT covarPop(x_value, y_value)
FROM series

Resposta

┌─covarPop(x_value, y_value)─┐
│                   6.485648 │
└────────────────────────────┘